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華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金2019年年度報告摘要

來源:井研人事人才網 欄目: 辦事指南 作者:汪新時間:2020年05月01日 03:28熱度:137℃

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華潤元大富時中國 A50 指數型證券投資基

2019 年年度報告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:華潤元大基金管理有限公司

基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 4 月 29 日復核了本

報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告財務資料已經審計,安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金出具了標準無保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。

本報告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目錄...... 3

§2 基金簡介...... 5

2.1 基金基本情況 ...... 5

2.2 基金產品說明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相關資料 ...... 6

§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況...... 8

3.1 主要會計數據和財務指標...... 8

3.2 基金凈值表現 ...... 8

3.3 過去三年基金的利潤分配情況...... 10

§4 管理人報告 ......11

4.1 基金管理人及基金經理情況......11

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明...... 12

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明...... 12

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明...... 13

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望...... 13

4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況...... 13

4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明...... 14

4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明...... 14

4.9 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明...... 14

§5 托管人報告...... 15

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明...... 15

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明...... 15

5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見...... 15

§6 審計報告...... 16

6.1 審計報告基本信息...... 16

6.2 審計報告的基本內容...... 16

§7 年度財務報表...... 18

7.1 資產負債表...... 18

7.2 利潤表...... 19

7.3 所有者權益(基金凈值)變動表...... 20

7.4 報表附注...... 21

§8 投資組合報告...... 45

8.1 期末基金資產組合情況...... 45

8.2 期末按行業分類的股票投資組合...... 45

8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細...... 46

8.4 報告期內股票投資組合的重大變動...... 47

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合...... 49

8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細...... 49

8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細...... 50

8.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細...... 50

8.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細...... 50

8.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明...... 50

8.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明...... 50

8.12 投資組合報告附注...... 50

§9 基金份額持有人信息...... 52

9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構...... 52

9.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況...... 52

9.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況...... 52

§10 開放式基金份額變動...... 53

§11 重大事件揭示...... 54

11.1 基金份額持有人大會決議...... 54

11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動...... 54

11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟...... 54

11.4 基金投資策略的改變...... 54

11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況...... 54

11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況...... 54

11.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況...... 54

11.8 其他重大事件...... 57

§12 影響投資者決策的其他重要信息...... 62

12.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況...... 62

12.2 影響投資者決策的其他重要信息...... 62

§13 備查文件目錄...... 63

13.1 備查文件目錄 ...... 63

13.2 存放地點...... 63

13.3 查閱方式...... 63

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱 華潤元大富時中國 A50 指數型證券投資基金

基金簡稱 華潤元大富時中國 A50 指數

基金主代碼 000835

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日

基金管理人 華潤元大基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額 129,872,435.13 份

基金合同存續期 不定期

2.2 基金產品說明

投資目標 本基金采用被動式投資策略,通過嚴格的投資程序約

束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增

長率與業績比較基準表現相當,以便為投資者帶來長

期收益。

投資策略 本基金采用完全復制法來跟蹤富時中國 A50 指數,按

照個股在標的指數中的基準權重構建股票組合,并根

據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分

紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤

標的指數的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投

資組合進行適當調整,降低跟蹤誤差。

如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數

復制的市場因素的限制,使基金管理人無法依指數權

重購買成份股,基金管理人可以根據市場情況,結合

經驗判斷,對投資組合進行適當調整,以獲得更接近

標的指數的收益率。

定期調整:本基金股票組合根據所跟蹤的富時中國 A50

指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。

不定期調整:根據指數編制規則,富時中國 A50 指數

成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重

新調整時,本基金將根據富時中國 A50 指數在股權變

動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重

比例,進行相應調整。

本基金將采用貨幣市場工具對基金資產進行流動性管

理。在滿足安全性和保證流動性的基礎上,本基金將

結合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,有效利用基

金資產,更好地實現跟蹤標的指數的投資目標。同時,

根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行

調整,從而有效跟蹤標的指數。

本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍

生金融產品,以提高投資效率更好地達到本基金的投

資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的

原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本

著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合

的系統性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本

基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風

險以進行有效的現金管理,如預期大額申購贖回、大

量分紅等,以及對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標

的指數的風險。

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比

較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.3%,

年跟蹤誤差不超過 4%。

業績比較基準 富時中國 A50 指數收益率×95%+銀行活期存款收益率

(稅后)×5%

風險收益特征 本基金屬于股票型基金,屬于證券投資基金中中等預

期風險、中等預期收益的投資品種。一般情況下,其

預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

項目 基金管理人 基金托管人

名稱 華潤元大基金管理有限公 中國農業銀行股份有限公司

姓名 劉豫皓 賀倩

信息披露負責人 聯系電話 0755-88399015 010-66060069

電子郵箱 [email protected] [email protected]

客戶服務電話 4000-1000-89 95599

傳真 0755-88399045 010-68121816

注冊地址 深圳市前海深港合作區前

灣一路 1 號 A 棟 201 室(入 北京市東城區建國門內大街 69

駐深圳市前海商務秘書有 號

限公司)

辦公地址 深圳市福田區中心四路1-1 北京市西城區復興門內大街 28

號嘉里建設廣場第三座 7 號凱晨世貿中心東座 9 層

郵政編碼 518048 100031

法定代表人 鄒新 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱 《證券時報》

登載基金年度報告正文的管理人互聯網網

基金年度報告備置地點 基金管理人和基金托管人的辦公場所

2.5 其他相關資料

項目 名稱 辦公地址

會計師事務所 安永華明會計師事務所(特殊普通 北京市東城區東長安街 1 號東方廣

合伙) 場安永大樓 17 層

注冊登記機構 華潤元大基金管理有限公司 深圳市福田區中心四路 1-1 號嘉里

建設廣場第三座 7 層

§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元

3.1.1 期間數據和指標 2019 年 2018 年 2017 年

本期已實現收益 54,768,008.01 -5,908,102.92 8,760,441.24

本期利潤 150,517,948.72 -107,775,462.10 37,503,590.08

加權平均基金份額本期利潤 0.7869 -0.3803 0.4411

本期加權平均凈值利潤率 43.36% -23.27% 28.74%

本期基金份額凈值增長率 44.30% -17.69% 35.96%

3.1.2 期末數據和指標 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利潤 112,929,742.04 126,334,204.31 75,050,191.03

期末可供分配基金份額利潤 0.8695 0.4472 0.5027

期末基金資產凈值 271,204,607.63 408,862,109.90 262,464,606.06

期末基金份額凈值 2.088 1.447 1.758

3.1.3 累計期末指標 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份額累計凈值增長率 108.80% 44.70% 75.80%

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